程式交易小表弟

又到了交易馬後炮的時間了。

今天是個盤整盤，順勢程式有作的應該都是被巴，運氣好的就是「剛好」沒訊號，因為高低點區間大約70點，有的突破區間寬一點的就沒訊號。

小弟今天順勢系統剛好都沒訊號，而昨天被巴的逆勢程式今天又跳出來想要雪恥了，最後收盤的結果是沒賠，但是沒也賺多少就是了。

昨天的逆勢策略空在9:05，尾盤又拉上來，收盤平倉只賺9點扣掉交易成本及滑價只剩5點XD，真的是很可憐，但這種盤沒賠是否就該偷笑了?!

另一支逆勢今天就表現的不錯，開盤第一根逆勢放空，然後擺停利在昨收，也是回補缺口的概念，剛好今天補完缺口停利後就是最低點。YA!!

下圖是成交明細，小弟都是利用api自動下單(讓10點限價單)，第一筆08:50成交的是上圖二的訊號，第七筆買單則是他相對應的出場

而上圖一的進場是明細圖中的第3筆成交記錄，出場在尾盤就不秀了。

其他於成交明細中由API所丟的單是小弟其他的逆勢策略，今天都是在尾盤出場，損益狀況跟第一張圖差不多，所以就不再加以敘述。

今天的馬後炮策略是什麼呢?? 相信大家看到小弟所秀的圖都是作上半場的跌勢。今天盤後在想，後半場的小漲勢是否也有機會利用程式作到。想到了一個馬後炮策略：

0. 開高一個幅度
0. 回跌補完缺口
0. 出現紅K
0. 作多

測試的結果自己動手作吧。

在此順便秀一下以上所述的2個逆勢策略近1000天的績效，淨值曲線圖真的不如順勢策略的漂亮，不過卻可以與順勢策略互補，有寫過台指逆勢當沖的應該都知逆勢策略真的不太好寫吧?當然也希望可以跟其他同好互相交流逆勢策略的想法。

上圖1的績效

上圖2的績效

我是直接從ts回測報表中印下來的，實際績效會這個還好一點，因為回測時是用1000當來回的交易成本