2012/7/25
程式交易者在開發策略時,常常會陷入沒有idea可以回朔測試,在此提供一個小弟覺得不錯的方法供大家參考。那就是收盤時馬後炮一下XD。
這也是小弟每天盤後都會作的功課之一,每天收盤時思考今天的盤要怎樣才可以賺最多,然後把想法程式化,再利用過去一段時間的歷史資料作回朔測試,如果回測績效不錯就可以考慮上架成為實戰策略。日子一久,看的盤變多,逐漸地就可以累積出不少當沖策略;小弟的當沖策略有一部份就是這樣累積來的。
接下來將不定時把小弟所作的收盤馬後炮記錄給po上來供大家參考,也希望能與大家討論可以擦出火花XD。
2012/7/25的盤是標準開低走高盤,有作開低走高盤的策略都作的到,比較困難的是「如何出場」,因為尾盤從高點下殺約80點,讓許多程式交易當沖者著實回吐了不少(包括小弟在內),甚至有人從賺錢變賠錢。
至於如何出場最好呢? 呃…………..說真的,我也不知道XD。
小弟的作法就是分散,有的轉折先出,有的尾盤才出,真的是有好有壞,因為你永遠不知道今天到底是會收最高或者是急轉直下(像今天2012/7/25)。
小弟甚至有寫一些逆勢的策略來跟順勢的互補,希望可以當作順勢的出場。
以下先秀幾個有在上線的策略訊號圖供大家參考。
第一張就是個逆勢策略,今天被巴,其實盤後在想若該策略可以空在690X不知有多好,呵呵呵(又在作白日夢了,Sorry)。
第二張是尾盤轉折到一個程度會先行閃人保留獲利,當然如果再向上噴,他就賺不到錢了。
第三張是死撐活撐型,有獲利一定要撐到最後,如果今天收最高,他就最賺。
今天的馬後炮是什麼呢? 看了一下大家應也有看出來2個馬後炮出場點:
- 回補缺口處,也就是 If Close Cross Over CloseD(1) then 出場
或是 出場 Next Bar at CloseD(1) Limit
- 收盤昨高處,也就是 If Close Cross Over HighD(1) then 出場
或是 出場 Next Bar at HighD(1) Limit
大家有興趣的話可以自己試著回測看看,看看這種出場配在你的原始策略,其績效是否有較優。
有什麼結果或是有更好的馬後炮點子,也可以留言或mail給我分享 XD
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