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2012/7/25

程式交易者在開發策略時,常常會陷入沒有idea可以回朔測試,在此提供一個小弟覺得不錯的方法供大家參考。那就是收盤時馬後炮一下XD

這也是小弟每天盤後都會作的功課之一,每天收盤時思考今天的盤要怎樣才可以賺最多,然後把想法程式化,再利用過去一段時間的歷史資料作回朔測試,如果回測績效不錯就可以考慮上架成為實戰策略。日子一久,看的盤變多,逐漸地就可以累積出不少當沖策略;小弟的當沖策略有一部份就是這樣累積來的。

接下來將不定時把小弟所作的收盤馬後炮記錄給po上來供大家參考,也希望能與大家討論可以擦出火花XD

2012/7/25的盤是標準開低走高盤,有作開低走高盤的策略都作的到,比較困難的是「如何出場」,因為尾盤從高點下殺約80點,讓許多程式交易當沖者著實回吐了不少(包括小弟在內),甚至有人從賺錢變賠錢。

至於如何出場最好呢? …………..說真的,我也不知道XD

小弟的作法就是分散,有的轉折先出,有的尾盤才出,真的是有好有壞,因為你永遠不知道今天到底是會收最高或者是急轉直下(像今天2012/7/25)

小弟甚至有寫一些逆勢的策略來跟順勢的互補,希望可以當作順勢的出場。

以下先秀幾個有在上線的策略訊號圖供大家參考。

 1  

第一張就是個逆勢策略,今天被巴,其實盤後在想若該策略可以空在690X不知有多好,呵呵呵(又在作白日夢了,Sorry)

2  

第二張是尾盤轉折到一個程度會先行閃人保留獲利,當然如果再向上噴,他就賺不到錢了。

3  

第三張是死撐活撐型,有獲利一定要撐到最後,如果今天收最高,他就最賺。

 

今天的馬後炮是什麼呢? 看了一下大家應也有看出來2個馬後炮出場點:

 

  1. 回補缺口處,也就是 If Close Cross Over CloseD(1) then 出場

              或是  出場 Next Bar at CloseD(1) Limit

  1. 收盤昨高處,也就是 If Close Cross Over HighD(1) then 出場

              或是  出場 Next Bar at HighD(1) Limit

 

大家有興趣的話可以自己試著回測看看,看看這種出場配在你的原始策略,其績效是否有較優。

有什麼結果或是有更好的馬後炮點子,也可以留言或mail給我分享  XD

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